Aujourd'hui, je vous présente Simple VWAP v1, une stratégie qui va à contre-courant de ce qu'on voit habituellement : Alors que la plupart des stratégies cherchent des entrées parfaites et rares, celle-ci fait exactement l'inverse : elle cherche à être exposée au marché en permanence.
📊 L'ADN de la stratégie : simplicité et exposition maximale
Timeframe : 4h
Positions max : 40
Capital par position : 2,5% du capital disponible (avec tradable_balance_ratio à 0,35)
Philosophie : "Mieux vaut être dans le marché 90% du temps avec de petits gains et de petites pertes que de rater les grandes opportunités"
Cette stratégie n'utilise que 3 indicateurs simples :
VWAP (Volume Weighted Average Price) sur 5 périodes avec écart-type de 1,05
EMA 180 pour la tendance de fond
CCI 160 pour détecter les retournements
🎯 La logique d'entrée : une porte grande ouverte
La condition d'entrée est volontairement ultra-permissive :
VWAP_low < high
Traduction : dès que le prix est au dessus de la bande basse du VWAP, on entre. C'est tout ! (...et ça arrive 99% du temps)
Mais attendez, il y a une subtilité originale : le cumulative_entry fixé à 8. Cela signifie que le signal doit persister pendant 8 bougies consécutives (32 heures) avant d'ouvrir une position. Cette astuce simple filtre les faux signaux tout en gardant une approche très ouverte. Vous pouvez le voir ici dans le code :
cumulative_entry = CategoricalParameter([1,2,3,4,5,6,8,10,15], default=8, space="buy", optimize=False) def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: conditions = [] conditions.append((dataframe['VWAP_low'] < dataframe['high'])) dataframe.loc[reduce(lambda x, y: x & y, conditions), 'enter_long'] = 1 # Si cette option est activée, on ouvrira une position uniquement lorsque la paire renverra au moins X signaux d'ouvertures dataframe['enter_long'] = dataframe['enter_long'].rolling(window=int(self.cumulative_entry.value)).min() return dataframe
🚪 Les sorties : rapides et fréquentes
La stratégie utilise deux conditions de sortie (en OU, pas en ET) :
EMA qui décroît sur 50 périodes → la tendance s'essouffle
CCI négatif et en baisse → momentum baissier confirmé
Ces conditions se déclenchent très souvent, ce qui fait que les positions sont rarement gardées longtemps. C'est voulu ! L'idée n'est pas de capturer de gros mouvements mais d'accumuler des petits gains constants.
💰 La gestion du capital : prudence et adaptation
La stratégie intègre plusieurs mécanismes intelligents :
Sizing dynamique basé sur la volatilité :
Si l'ATR (Average True Range) sur 15 périodes dépasse 10,2% → on réduit la position de moitié
Entre 6% et 10,2% → on réduit à 75%
En dessous de 6% → taille normale
Cette approche protège automatiquement le capital lors des périodes volatiles.
Minimum par position : 15 USDC (adapté pour Hyperliquid)
Maximum engagé : 35% du capital total (tradable_balance_ratio) divisé par 40 (nombre de positions maximum) et on applique le sizing dynamique selon la volatilité. Néanmoins si le montant calculé est inférieur à 15 USDC, alors on impose 15 USDC car c'est le montant minimum pour ouvrir une position sur Hyperliquid, auquel cas, ces calculs avancées s'appliqueront à la stratégie au fur et à mesure qu'elle générera des profits et que son capital grossira.
🔄 Le DCA intelligent : recharger avec parcimonie
La stratégie peut effectuer jusqu'à 4 rechargements (safety orders) avec ces paramètres :
Déclencheur initial : -1,2% de perte
Espacement progressif : facteur 3 (les seuils s'espacent exponentiellement)
Multiplicateur de volume : 1,8 (chaque ordre est 80% plus gros que le précédent)
Exemple concret :
1er achat : 15 USDC à 100$
1er DCA à -1,2% : 27 USDC
2e DCA à -3,6% : 48,6 USDC
3e DCA à -10,8% : 87,5 USDC
4e DCA à -32,4% : 157,5 USDC
Le stoploss à -37% n'est presque jamais atteint car les conditions de sortie se déclenchent bien avant.
📈 Pourquoi cette approche fonctionne
1. Loi des grands nombres : Avec 40 positions possibles et des entrées/sorties fréquentes, la stratégie génère des centaines de trades. Les probabilités jouent en notre faveur.
2. Exposition constante : Impossible de rater un bull run surprise. Vous êtes toujours dans le marché.
3. Rotation naturelle : Les sorties rapides libèrent du capital pour de nouvelles opportunités sur d'autres paires.
4. Psychologie inversée : Pas de FOMO, pas de timing parfait à chercher. Le bot travaille comme une fourmilière.
⚠️ Les limites à connaître
1. Frais de trading : Avec autant de trades, les frais peuvent grignoter les profits. Utilisez des exchanges avec des frais makers faibles (Hyperliquid est idéal).
2. Performances modestes : Ne vous attendez pas à du 10x. C'est une stratégie de "petit train va loin".
3. Gestion opérationnelle : 40 positions à surveiller, c'est beaucoup. Assurez-vous d'avoir un bon monitoring et d'être confiant sur le fait de ne pas paniquer en cas de crash de marché.
4. Capital requis : Pour exploiter pleinement la stratégie, il faut au moins 2000-3000 USDC pour que le capital déployé couvre l'ensemble des positions. Il est possible de lancer la stratégie avec moins de capital évidemment mais il sera plus complexe d'utilisé pleinement le potentiel de la stratégie.
🎯 Résultats en backtests :
Rappel : un backtest ne vaut rien, ce qui vaut quelque chose c'est le live !
Testez cette stratégie patiemment hors backtest avant d'y allouer du capital réel important.
Moi même, je suis incapable de vous dire si ces résultats se reproduiront dans le futures.
🎯 Résultats live
Après 20 jours en conditions réelles :
57 trades fermés
ROI : +1,44% (22,653 USDC de profit)
Winrate : 44% (mais profit factor à 1,97 !)
Drawdown max : 5,65%
Durée moyenne : 46 heures par trade
Ces chiffres illustrent parfaitement la philosophie : beaucoup de trades, des gains modestes mais constants, un drawdown maîtrisé.
Si on compare le TOTAL2ES sur la période (entre le 6 juin et le 8 juillet) (bonne pratique) :
La stratégie a fait +15%
Le TOTAL2ES a fait +3,5%
🔧 Optimisations possibles
Pour les prudents :
Réduire max_open_trades à 20
Baisser tradable_balance_ratio à 0,25
Limiter les DCA à 2 au lieu de 4
Pour les plus agressifs :
Augmenter le cumulative_entry à 12 pour filtrer davantage
Utiliser un trailing stop pour capturer plus de profit
Ajouter un filtre de volume pour éviter les paires illiquides
🚀 Mise en route rapide
Fichiers pré-recquis :
freqtrade/live_configs/hyperliquid_freqtrade_access.json : pastebin.com (pensez à indiquer vos clés API hyperliquid dans cette config si vous n'avez pas déjà le fichier)
freqtrade/live_configs/default_spot_usdc.json : pastebin.com
freqtrade/backtest_configs/futures_binance.json : pastebin.com (config futures)
Pour le live:
Stratégie : freqtrade/user_data/strategies/simple_vwap_v1.py
Config live : freqtrade/live_configs/hyperliquid_simple_vwap_v1.json
freqtrade trade --config freqtrade/live_configs/hyperliquid_simple_vwap_v1.jsonPour les backtests:
Config backtest : backtest_configs/futures_binance.json
freqtrade backtesting \
--strategy simple_vwap_v1 \
--config backtest_configs/futures_binance.json \
--timerange 20210101- \
--timeframe 4h \
--max-open-trades 40 \
--stake-amount unlimited \
--dry-run-wallet 1000
🛑 Whitelist conseillée : top 40/80/100 capitalisations pour éviter les "shit‑pumps" irrécupérables.
💡 Le mot de la fin
Simple VWAP v1 n'est pas la stratégie la plus sexy. Elle ne vous fera pas rêver avec des backtests à +10000%. Mais elle a un avantage énorme : sa simplicité la rend robuste et prévisible.
C'est la stratégie parfaite pour :
Les débutants qui veulent comprendre le DCA et la gestion de positions multiples
Les traders expérimentés qui cherchent une base stable pour leur portfolio
Ceux qui préfèrent dormir tranquille avec un drawdown faible
Comme son nom l'indique, elle reste simple. Parfois, c'est exactement ce dont on a besoin dans ce monde crypto complexe.
Rappel important : Cette stratégie a été conçue pour être lancée et oubliée. Faites confiance au processus, ne touchez pas aux paramètres toutes les 5 minutes. Laissez les probabilités jouer en votre faveur sur le long terme.
⚠️ Je ne suis pas conseiller financier et ce document ne comporte aucun conseil en investissement.
Bon trading à tous ! 🚀